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Definitionen, Datenpfad und Formeln der Kontowertdarstellung. Die Daten stammen direkt aus dem Interactive-Brokers-Konto des Gründers. Die Kurve zeigt den Kontowert (NAV); zeitgewichtete Renditen und Risikokennzahlen stammen separat aus dem TWR-Bericht des Brokers. Der Track Record ist selbst veröffentlicht; ein externes Testat gibt es nicht.
Version 1.3 · Zuletzt überarbeitet 2026-10-09
Kontowert (NAV).
Eine externe Geldbewegung ist alles, was die Grenze des Kontos überschreitet: Einzahlungen, Auszahlungen und Überträge von Wertpapieren von oder zu einem anderen Konto. Dividenden, Zinsen, Gebühren, Steuern und Währungsumtausch bleiben im Konto und zählen nicht dazu.
Die Angabe stammt aus den Kontoauszügen (Flex-Statements) des Brokers und wird mit jedem neuen Auszug neu gelesen. „Keine“ steht hier nur, wenn die Auszüge jeden Tag seit Beginn der Kurve abdecken; fehlen Auszüge, steht hier allein „Kontowert (NAV)“. Der erste Tag der Kurve ist der Startwert: Was bis dahin eingezahlt wurde, steckt darin.
Die NAV-Kurve ist die Reihe der gespeicherten Kontowerte. Separat wird ein qualifizierter IBKR-PortfolioAnalyst-Bericht mit kumulierter TWR verwendet. Tagesrendite = (1 + TWR heute) / (1 + TWR zuvor) − 1. Der erste Punkt ist nur die Vergleichsbasis; der Abrufstag wird als möglicherweise vorläufig ausgeschlossen. Die Kennzahlen nennen ihren eigenen TWR-Zeitraum, die Kontobasiswährung und den Datenstand.
(Endindex / Startindex)^(365,25 / Kalendertage) − 1
Geometrische Annualisierung der TWR-Veränderung im angegebenen Zeitraum (CAGR), nicht ein hochskaliertes arithmetisches Mittel. Ein Indexwert ist 1 + kumulierte Broker-TWR.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer.
Stichproben-Standardabweichung(Tagesrenditen, ddof=1) × √252
Stichproben-Standardabweichung der Tagesrenditen (Bessel-korrigiert, Division durch N−1), mit √252 annualisiert. Misst, wie stark die Tagesrendite typischerweise schwankt — ein Risikomaß, keine Rendite.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer.
Mittelwert(Tagesrenditen) / Stichproben-Standardabweichung × √252 (Vergleich 0 %)
Rendite je Einheit der Gesamt-Volatilität, mit auf null gesetztem risikofreien Zins. Höher ist besser.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer.
Mittelwert(Tagesrenditen) / √Mittelwert(min(r, 0)²) × √252 (Ziel 0 %)
Wie Sharpe, aber der Nenner bestraft nur Verluste. Abwärts-Abweichung = √( Σ min(rᵢ, 0)² / N ) × √252 — der quadratische Mittelwert der negativen Tagesrenditen gegen ein 0-Ziel, gemittelt über die VOLLE Anzahl N.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer.
annualisierte Rendite ÷ |Max. Drawdown|
Geometrisch annualisierte TWR geteilt durch den absoluten maximalen TWR-Drawdown im angegebenen Zeitraum, nicht zwingend seit Kontobeginn und nicht aus NAV-Rückgängen.
Nur mit qualifiziertem täglichen TWR-Bericht für das konfigurierte Konto und mindestens 30 abgeleiteten Renditen. Keine Ergänzung fehlender Tage oder Anfangswerte; undefinierte Quotienten bleiben leer.
min über t von ( Wertₜ / laufendes_Hochₜ − 1 )
Der größte prozentuale Rückgang gegenüber einem vorherigen Höchststand innerhalb der betrachteten Wertreihe. Bei gespeicherten Kontowerten beschreibt dies einen Rückgang des NAV.
Separat als TWR bezeichnete Drawdowns und Calmar nutzen ausschließlich den qualifizierten Renditeindex mit eigenem Zeitraum.
Die öffentliche Kurve wird aus der täglichen NAV-Reihe berechnet. Den laufenden Tageswert schreibt die Broker-Schnittstelle (CPAPI); der Flex-Auszug des Brokers setzt den Tagesschluss. Importierte Ausführungen tragen die Ausführungs-ID des Brokers; fehlt sie, gilt ein dokumentierter Ersatzschlüssel.
Der aktuelle Portfolio-Snapshot wird aus gecachten, IBKR-verknüpften Tiers ausgewählt. Davon getrennt können tägliche IBKR-Flex-Zusammenfassungen einen vorläufigen CPAPI-NAV-Punkt in der historischen Reihe festsetzen oder korrigieren. Die öffentliche Route fragt IBKR nicht bei jeder Anfrage direkt ab.
Liegt brokerExecutionId vor, verwendet der Import EXEC|brokerExecutionId|symbol|action. Fehlt sie, nutzt er einen zusammengesetzten Fallback aus Zeitpunkt, Symbol, Seite, Menge, Preis und Order-Referenz. Manuelle Zeilen können ebenfalls vorhanden sein. Diese Schlüssel dienen dazu, doppelte Importe zu erkennen.
Die Währung ist aus dem Ausführungs-ID-Schlüssel ausgeschlossen, weil CPAPI und Flex dieselbe Notierung in unterschiedlichen Währungen darstellen können. Order-Referenzen werden separat gespeichert und helfen, Teilausführungen zu gruppieren. Zeilen ohne Ausführungs-ID verwenden den oben beschriebenen Fallback-Schlüssel.
Tägliche NAV-Werte werden ohne Anzeige-Limit nach Datum gespeichert. Der Wert des laufenden Tages ist vorläufig und wird intraday aktualisiert; der IBKR-Flex-Schlusswert setzt ihn fest. Ein dokumentierter Operator-Override kann einen Wert ersetzen.
Die öffentliche Portfolio-Zusammenfassung meldet einen Gesamtzustand für den ausgewählten aktuellen Snapshot. LIVE, STALE und FALLBACK werden öffentlich ausgegeben; SHADOW ist ein separater Diagnosemodus des Providers. Die historische NAV-Reihe wird getrennt davon geführt.
| Zustand | Bedeutung / Bedingung |
|---|---|
| LIVE | Snapshot aus dem Portfolio-Cache, höchstens 15 Minuten alt Der ausgewählte Snapshot aus dem Portfolio-Cache ist höchstens 15 Minuten alt. Die öffentliche Anfrage fragt IBKR nicht direkt ab. |
| STALE | Letzter gültiger CPAPI-Snapshot oder Snapshot aus dem Portfolio-Cache, älter als 15 Minuten Der ausgewählte Snapshot ist entweder der letzte gültige CPAPI-Cache oder ein Snapshot aus dem Portfolio-Cache, der älter als 15 Minuten ist. Es handelt sich um Cache-Daten. |
| FALLBACK | Snapshot aus dem IBKR-Flex-Bericht Der ausgewählte aktuelle Portfolio-Snapshot stammt aus dem gecachten IBKR-Flex-Shadow-Tier. Die historische NAV-Kurve wird separat aus dem Equity-History-Speicher gelesen. |
| SHADOW | Provider-Diagnosemodus; nicht von public-summary ausgegeben CPAPI bleibt primär, während Flex intern auf Parität geprüft wird. |
Der Export enthält die täglichen NAV-Werte und ihre Änderungen von Tag zu Tag, dazu den Gesamtzustand und die Aktualisierungszeit des aktuellen Snapshots. Die Rendite- und Risikoformeln oben rechnen mit dem TWR-Bericht des Brokers, nicht mit diesem Export. Der Trade-Export umfasst die öffentlichen Felder der jüngsten Trades.
Die hier beschriebenen Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das persönliche Handelskonto des Gründers. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Diese Seite stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des Kapitals verbunden; individuelle Ergebnisse können erheblich abweichen. Vaapad Capital ist kein zugelassenes Wertpapierinstitut und erbringt keine Portfolioverwaltung. Vollständiger Haftungsausschluss.